ЦБ РФ с 2020 года начнет внедрять новый подход к оценке кредитного риска банками

Редакция ria-news.ru для заработка на финансовом рынке рекомендует этого брокера, ОН проверен временем! А вот личный пример заработка от самого популярного финансового блоггера в РУНЕТЕ

Банк России подготовил новый подход к оценке кредитного риска банками, позволяющий высвободить капитал финансовых организаций и обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики. Соответствующая инструкция вступит в силу с 1 января 2020 года за исключением ряда норм, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Новый подход предусматривает расчет нормативов по классам контрагентов, а не по группам активов (I-V группы).

«В инструкции Банка России выделяется категория заемщиков «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время — 100%) при отнесении их к I или II категориям качества в целях формирования резервов и допуска ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке. Оценка риска по требованиям к банкам будет зависеть от отнесения банков к классам исходя из уровня их кредитоспособности, а также соблюдения ими обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к нормативам достаточности капитала банка», — отмечается в сообщении регулятора.

Также устанавливается пониженный коэффициент риска (85%) по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, которые оцениваются на индивидуальной основе. Однако при портфельной оценке для МСП коэффициент риска будет на уровне 75%, такая норма существует и сейчас. При кредитовании корпоративных заемщиков выделяется класс «специализированное кредитование» с дифференцированными коэффициентами риска в зависимости от типа специализированного кредитования (проектное, объектное или товарно-сырьевое финансирование), а для проектного финансирования — в зависимости от фазы проекта (инвестиционная фаза или фаза эксплуатации) и уровня его кредитоспособности (слабый, удовлетворительный, достаточный, высокий). При этом по проектам в рамках Фабрики проектного финансирования, созданной на базе ВЭБ.РФ, в инвестиционной фазе до конца 2021 года повышенный коэффициент риска в 130% применяться не будет.

«Более высокие коэффициенты риска (вместо действующего 150%) будут применяться по вложениям в некотируемые акции (доли) юридических лиц: в размере 400% — по краткосрочным спекулятивным вложениям и 250% — по прочим вложениям (с установлением переходного периода в пять лет). Установлен повышенный коэффициент риска 150% по дефолтным кредитам в необеспеченной части (без обеспечения, признаваемого в целях снижения кредитного риска), в случае если расчетный резерв на возможные потери по ним менее 20%, с отсрочкой вступления в силу до 1 января 2021 года. Увеличен коэффициент риска с действующей величины 150% до 200% по ссудам, выданным с 1 января 2020 года и использованным заемщиками на вложения в уставные капиталы других юридических лиц», — говорится в сообщении ЦБ.

В течение года банки будут вправе выбрать, как именно им рассчитывать нормативы — по существующей инструкции регулятора или же по новому подходу. В случае выбора нового подхода кредитная организация должна будет уведомить Банк России.

Информационное агентство России ТАСС

Источник: finanz.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.