Волатильность валют ЕМ достигла пика с 2009г относительно G-7

(Блумберг) — Трейдеры деривативами сигнализируют, что возобновлять покупку валют развивающихся стран пока может быть рано.

В этом месяце ожидаемая волатильность валют EM выросла на 2,56 процентного пункта, или максимально со времен кризиса в РФ в декабре 2014 года, свидетельствуют индексы JPMorgan Chase & Co. В результате развивающиеся рынки стали наиболее волатильными относительно валют стран «Группы семи» с января 2009 года.

Индикаторы, основанные на волатильности опционов с нулевой внутренней стоимостью, указывают, что трейдеры ожидают более резких колебаний валют развивающихся стран в течение трех следующих месяцев. Пессимизм в значительной степени связан с турецкой лирой, бразильским реалом и южноафриканским рандом.

Сокращенный перевод статьи, опубликованной 28 августа:Emerging-Market Currency Volatility Highest Since ’09 Versus G-7

Контактные данные переводчика: Мария Колесникова в Лондоне mkolesnikova@bloomberg.net

Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Полина Воробьева pvorobieva1@bloomberg.net

Контактные данные автора статьи на английском языке: Шринивасан Сивабалан в Лондоне ssivabalan@bloomberg.net

Контактные данные редактора статьи на английском языке: Дана эль-Балтаджи delbaltaji@bloomberg.net, Алекс Николсон

©2018 Bloomberg L.P.

Источник: finanz.ru

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован.

три × пять =